外汇_期货和股票的日间交易备忘单

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# 外汇，期货和股票的日间交易备忘单

这是我的战术日间交易备忘单。我所做的一些事情使我的交易更容易，更简单，所以我可以专注于重要的事情：实施我的策略。

由：  [詹姆斯·奈特](#) 

![James](https://invezz.com/wp-content/uploads/2021/12/james-knight-1.jpg?100) James is a lead editor for Invezz, where he covers topics from across the financial world, from the stock… [read more](https://invezz.com/author/james-knight/).  [  ](https://twitter.com/jamesknight517) [  ](https://www.linkedin.com/in/james-knight-44a89761/) [  ](mailto:james@invezz.com) 

 

 

 

 

 

更新时间： 2022年09月26日 

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很容易陷入无关紧要的细节中...这会将您的注意力从市场上移开，给您带来压力，并且不会提高盈利能力或一致性。这些日间交易“秘籍”是你可以做的微妙的事情来改进，其中一些你可能没有被教过。

下面，我将简化交易内容，如何设置止损和目标，头寸规模，控制每日风险，何时交易，观看时间范围，图表缩放，新闻监控和策略。

通过将这些策略与您自己的日间交易流程相结合，希望它们可以帮助您提高效率和/或一致性。

注意：这是我*的*战术备忘单。还有其他交易方式，通过分享这一点，我并不一定说其他方法不好。这些只是我自2005年开始交易以来学到的一些策略，这些策略对我有用。

## 日间交易备忘单 – 市场/股票/外汇对/期货合约

我总是每天交易同样的东西。当内交易外汇时，我只日内交易欧元兑美元（如果欧元兑美元走势不佳，有时会交易英镑兑美元）。

当我交易期货时，我只交易E-mini标准普尔500指数期货（ES）。

当我交易股票/ETF时，我只交易一两个（通常只有一个）我精心挑选的。对于股票，我将每天交易相同的股票一周或更长时间...而且经常持续数月。我不看其他图表。我不在乎市场上其他地方发生了什么。我只是找到一只波动性很大，交易量很大，并且有很好的日内趋势的股票。有关一些想法，请参阅日间交易股票选择页面。一旦我找到一个我喜欢的，我每天都会交易它，直到我开始注意到它也没有移动。然后我找另一只股票。

这使它变得简单。你不需要做任何研究，你成为你一直在交易的“专家”。如果您每天可以进行几笔交易，赢得其中约一半，并且在赢家身上赚的钱比输给输家的多一点，那么您将产生一笔可观的日间交易收入。没什么好计较的。很多人分心是因为他们试图专注于太多的事情。具有讽刺意味的是，这种额外的工作往往意味着错过你试图抓住的机会，因为你的注意力太分散了。

我不寻求任何其他图表或指数的确认，我只交易我选择交易的一种资产，这是我观看的唯一图表。

简化您的交易，并始终坚持进行相同的日常交易。只要它每天都有很多体积和一些运动，你就可以靠它谋生。选择您要交易的内容并坚持下去。

## 日间交易备忘单 – 止损和目标

我喜欢交易盘整突破和吞没模式。这些是触发我进入交易的原因。该交易的方向基于触发前波的大小和速度。

由于我几乎所有的交易都是由这些小模式触发的，我总是知道，如果做多，我的止损将略低于模式，如果做空，我的止损将略高于模式。这使得设置止损变得容易，我们可以在柱线形成时计划止损的位置。这意味着当交易触发时，我已经确切地知道我的止损将在哪里。

我通常的目标是1.6：1到2：1的回报风险比。这意味着，如果我在股票交易中冒着10美分的风险，我应该合理地期望赚16到20美分。随着柱线的形成，由于我知道我的止损将走向何方，我还可以评估我的目标是否有可能实现。如果是，我继续交易。如果不是，我会跳过交易。

止损和目标必须根据价格行为是合理的。我的止损是基于触发交易的小模式，我的目标必须基于最近的价格变动在可能性范围内。

由于我在外汇交易时只日间交易EURUSD，我发现我的平均止损约为5点，而我的平均利润约为8点。交易ES期货时，我的典型止损是4个基点，我的平均利润是7个点。在非常不稳定的时期，止损和目标将扩大。

由于我交易许多不同的股票，因此没有典型的止损金额，因为价格因股票而异。一旦您交易了某只股票一段时间，您可能会发现您的止损水平金额非常接近大多数交易的相同数字。

## 日间交易备忘单 – 仓位大小

绝不要在单日交易中承担超过2%的资本风险。风险1%或更低更好。如果您有10，000美元的账户，每笔交易的风险为200美元（10，000美元的2%）或更少。

不过，我不会计算每笔交易的头寸规模。如果您在每笔交易中使用类似的止损，您已经知道您的头寸规模是多少。

例如，假设您有一个6，000美元的期货账户，并愿意承担每笔交易2%的风险。您可能会损失高达120美元，但仍然在您的风险承受能力范围内。如前所述，我的大多数期货交易都面临4个价格变动的风险。E-mini S&P 500合约上的每笔价格变动为12.50美元，因此总风险等于每份合约50美元（4 x 12.50美元）。您可以损失高达120美元，因此交易2份合约。如果价格达到止损，您将损失2 x $ 50，或$ 100，加上佣金。这略低于此账户120美元的最大风险。你不能交易3份合约，因为那样你就冒着3 x 50美元（或150美元）的风险，这太多了。因此，在这种情况下，始终交易2份合约。无需考虑它。

外汇或股票也是如此。始终以相同的头寸规模进行交易。如果您知道止损，那么您应该在交易日开始之前就已经知道您的头寸规模。保持简单。

在每个交易日之前设置您的止损金额，以及根据您的止损金额和账户规模设置您的头寸大小。坚持一天。

唯一的例外是，如果这一天最终变得非常不稳定。假设您交易欧元兑美元，您的止损通常为5点，但今天您正在进行交易，需要9或10点止损。由于风险几乎是双倍的，因此将头寸规模减半。

在大多数交易中，假设止损是正常的，您不需要过多考虑头寸大小。如果止损与正常情况有很大不同，那么花几秒钟时间调整一下您该交易的头寸规模。

## 日间交易备忘单 - 每日止损和顶部亏损

我不仅控制每笔交易的损失，还控制一天中的损失。这可以确保有一天不会破坏我一周或一个月的利润，或者更糟糕的是，破坏我的帐户。

我将每日最大亏损设置为3倍止损。如上所述，我的E-Mini S&P 500止损通常是4个价格变动（或1个点），所以我的每日止损是12个价格变动（3个点）。如果我连续亏损3笔交易，我可能没有有效地实施我的策略，我没有正确看到市场，或者今天的市场条件不利于我的策略。此外，如果我连续亏损3笔交易，我可能会有点恼火，愤怒或沮丧。对于日内交易者来说，情绪不好。我接受损失并退出当天的交易。小小的损失很容易在另一天收回。

这是我的号码。你的可能有点不同。这个数字是基于我的平均获胜日（我每天只交易2小时 - 稍后讨论）。一天的损失永远不会超过我在另一天可以合理地弥补的损失。我不介意失去3点，因为在有利可图的日子里，我可以很容易地收回它。

我还将我的3点最大损失规则应用于“自上而下的损失”。假设我有一个良好的开端，并且上升了6点。然后，我连续亏损 3 笔交易（-3 分）。现在我只上升了3分。我已经达到了我的“从顶部亏损”，在我的情况下是3点，我当天退出交易。事情很好，但潮汐已经逆转，所以我拿走了我的钱，退出了一天。

当市场变热时走开。拿走你剩余的利润（或小损失），不要追逐损失的钱。总有另一天。

另一种每日止损策略是使用您的平均每日利润。例如，如果在过去20天内，您的平均利润为500美元/天，那么这是您可以损失的最大金额。这样，输掉的一天就会被正常的赢利日所弥补。这个数字也可以用作顶部的损失。如果你开始一天，快速赚了1000美元，但随后又回了500美元，那就退出当天的交易。

选择一种方法并坚持下去。

## 日间交易备忘单 – 何时交易

我每天在同一时间进行交易。对于日内交易E-Mini标准普尔500期货，股票，对于期货，我从美国东部时间上午8：30至10：30交易（当地时间6：30至8：30）。对于外汇，我有时也会在伦敦时段早些时候进行交易，但这意味着我熬夜很晚，所以我不会一直交易它。

![day](https://invezz.com/wp-content/uploads/2022/07/feb-5-2016-1-1024x1024.jpg)![日间交易](https://invezz.com/wp-content/uploads/2022/07/feb-5-2016-1-1024x1024.jpg)如果价格在上午10：30的几分钟内形成交易设置（或者我仍然在交易中），我可以进行交易，稍微延长我的交易时段。但通常，最长为2小时。在10：30，如果我不在头寸中并且没有交易形成，那么我关闭显示器。

为什么？我的策略是为我交易的市场而设计的，并根据我交易的时间进行了微调。我的策略在其他时间确实有效，但是虽然我可能会在2小时的窗口中获得5笔交易，但如果我再坐几个小时，我可能只会得到另外一两笔交易。我最好的“物有所值”就是在那2个小时进行交易。

另外，如果你整天都在交易，你需要善于在早上交易快速移动的条件，在中午交易缓慢移动的条件。大多数日内交易者都在为此而苦苦挣扎，这就是为什么大多数交易接近开盘和/或收盘（我只是在早上交易）。或者他们只是交易缓慢的下午，因为他们不喜欢开盘/收盘的快速移动。

知道你喜欢什么，你擅长什么，然后只专注于此。不要整天做英雄和交易。选择你什么时候交易，勤奋，并好好交易。其余时间，过你的生活。享受交易提供的自由。

## 日间交易备忘单 – 策略

我写了很多策略文章，甚至写了一本包含策略的外汇策略电子书。你打算交易50种策略吗？不！在我的外汇策略指南中，我告诉交易者选择一两个，并将它们与他们学到的有关市场动态的信息（价格如何在波浪中移动，速度和幅度以及变化趋势）结合起来。我将所有信息组合成一两个我一直在使用的策略。

到目前为止，主题一直是简化！策略也不例外。不要试图学习20种不同的策略。看看价格是如何波动的，并从你喜欢的策略中获取元素，将它们组合成一个（或两个）你一直在使用的策略。您只需要每天进行几笔交易，如果您赢得了这些交易的50%或60%，并且您的预期利润略大于您的预期损失，您将获得稳定的收入。

![day](https://invezz.com/wp-content/uploads/2022/07/day-trade-cheat-sheet-strategies2-1024x609.jpg)![日间交易](https://invezz.com/wp-content/uploads/2022/07/day-trade-cheat-sheet-strategies2-1024x609.jpg)不要试图成为别人。这是行不通的。如果您向10个不同的交易者展示价格图表，他们都会看到不同的东西。从其他人的策略中获取你喜欢的元素，然后将它们应用于你如何看待市场。或者，根据您在价格行为中看到的内容提出自己的策略。如果您更喜欢外汇，那么外汇策略指南（上面链接）提供了许多策略和交易概念，可以帮助您开始走上正确的道路。

## 日间交易备忘单 – 时间范围

当日交易时，不要陷入分析多个时间框架的困境。我不在乎日线图上是否有上升趋势或下降趋势。在我的1分钟或刻度图上，我可以看到当前的趋势，这才是最重要的。当我在美国东部时间上午8：30开始日间交易时，我会查看从东部时间早上6点开始的价格走势，仅此而已。这就是我所需要的（基于我的策略）。

如果你想要一个更大的画面，保持你的相同的时间框架，只是缩小你的图表一点。如果您以1分钟图表进行交易，则在1分钟图表上交易。它显示了5分钟图表显示的所有内容（如果您缩小一点），除了5分钟图表不太详细。

专注于您正在交易的日期和时间范围;分析其他时间框架不太可能显着提高您的利润。它甚至可能伤害你，因为它可能会让你再次猜测你的策略告诉你采取的交易，或者迫使你采取你的策略说你不应该接受的交易。

## 日间交易备忘单 – 图表刻度

这是一个奇怪的问题，但我发现它对于保持观点很重要。

我总是将交易图表上的y轴（价格）固定在一定数量。

对于交易ES期货，我总是有我的y轴显示20个移动点。例如，1870 是屏幕的底部，1890 是屏幕的顶部。无论市场多么波动或平静，我都将该轴保持在20点。这保持了我从一天到第二天的波动性（机会和风险）的视觉视角。这很适合我，你的数字可能有点不同，但对于我的交易风格和我的日间交易市场，20点y轴向我展示了我做出交易决策所需的一切。

对于欧元兑美元，我通常将我的y轴保持在60点。一旦我登录到平台，我就会调整该y轴。

如果一直交易同一只股票，请尝试每天保持类似的图表刻度。

一些交易者遇到的一个问题是，在真正安静的日子里，当市场几乎没有移动时，他们会放大他们的图表（或者他们的软件会自动为他们做），所以每一个微小的波动看起来都很大，迫使他们进行交易。但是，如果你每天都保持相同的y轴，你会看到市场无所作为，最好远离它。相反的情况发生在动荡的日子里。波动是如此之大，以至于交易者缩小了他们的图表，因此所有的波浪看起来都很小，所以他们失去了价格可能对于他们的策略来说太不稳定的观点（价格变动的大小*看起来*与其他任何一天都一样，但它们不是）。

通过始终保持相同的y轴，您可以保持对市场从一天到下一天的变化程度的看法......根据我的经验，这有助于做出更好的交易决策。

在市场非常不稳定的时期，您需要扩展您的y轴。不过要努力保持一致性。尽可能保持原样。

## 日间交易备忘单 – 新闻和外部输入

在交易时，我从来不看或听新闻，也不听外界的意见。我用自己的方式进行交易- 我已经研究和实践过 - 所以听别人（任何人！）其他可能导致我偏离我的方法的人将是一个错误。

相信你自己和你投入的工作。毕竟，这不就是你学习交易的原因吗？

当我不交易时，我可能会看CNBC娱乐，或者和我的交易朋友谈论股票和策略。我只是不让它影响我的交易方式。如果我听到或看到一些我认为可能有价值的东西，我会在我自己的交易中实施之前对其进行测试并练习它。

我早上唯一检查的是白天安排的任何重大数据发布（中到高影响）的经济日历。在我开始交易之前，我会在我的图表上做一个文本注释，说明新闻事件何时发生，这样我就可以在那些时间退到一边。我不通过高影响力的经济数据发布进行交易。

## 日间交易备忘单 - 显示器，鼠标，绘图，屏幕截图和隐藏不相关的内容

我将简要指出我在日间交易时喜欢做/拥有的其他一些事情。

–我总是用两台显示器进行交易，最好。如果我在旅行，而我只有我的笔记本电脑，那很好，但我喜欢有第二台显示器。上面我讨论了我如何设置我的图表：y轴，时间范围以及我关注的数据。在我的第二台显示器上，我有一个显示整个交易日的图表。我在两个图表上使用相同的时间范围，但通常我的第二个显示器比我的显示器更“挤压”，我的显示器只显示ES上的20点区域或EURUSD上的60点区域。第二台显示器提供了更多关于一整天如何进行的观点。

–关于笔记本电脑的话题。如果使用鼠标，请使用鼠标。如果您不小心点击这些小型笔记本电脑光标板或无意中移动订单，可能会花费您很多钱。另外，避免通过智能手机或平板电脑进行交易。如果你要进行日间交易，要认真对待它。

–我整天都在不停地画图表。我绘制趋势线，沿着高点和低点的水平线，标记任何图表模式I

查看并在我的图表上不断做文本注释，说明我在想什么。这有助于让我专注于市场走势（不要在交易前或交易期间写笔记），它也可以作为我在特定时间在特定时间的分析观点的实时记录。

—然后，在交易日结束时，我截取我的图表截图，包括我的交易和我的所有笔记。这是我的交易日记。能够看到实际的一天，以及我如何交易它，比在一张纸上涂鸦的一千字还要值钱。在每周结束时查看您的快照，并在月底扫描整个月的屏幕截图。用清晰而无感情的眼睛，你注意到任何倾向吗？您能降低亏损交易的风险吗？你什么时候可以获得更大的利润？您是否在跳过机会？您是否正在进入您不应该参与的交易？注意优点和缺点。找到实现更多你擅长的方法，并找到最小化（或解决）你的弱点的方法。

- 我做的另一件事 - 在我的第二个显示器上，经常显示整个交易日 - 实际上是“X”输出不再相关的价格数据。例如，价格呈上升趋势，但随后达到顶峰并出现大反转。上升趋势不再相关。我们现在处于下降趋势，这就是我应该关注的焦点。因此，我“X”了当前市场结构之前的所有数据（上升趋势，下降趋势，范围，三角形，扩张三角形等），所以我只关注现在正在发生的事情。

许多交易者*试图*关注太多的数据（参见上面的一些部分），从而得到分析瘫痪。他们不能直截了当地思考，因为他们的图表可以用很多可能的方式来解释。*X-out什么不再重要，因为不重要的东西不应该影响你的决策。*

您也可以在市场结构发生变化时简单地画一条垂直线，然后只关注线右侧的价格行为。您还可以绘制箭头，显示您现在应该关注的大致方向。

![day](https://invezz.com/wp-content/uploads/2022/07/feb-11-20163-1024x1024.jpg)![日间交易](https://invezz.com/wp-content/uploads/2022/07/feb-11-20163-1024x1024.jpg)## 结语

简化！所讨论的一切都旨在简化您的交易到最基本的元素 - 一个简单的可重复的策略，在大多数日子里都有效，并产生几笔交易，其中您的预期利润略大于您的预期损失。这里讨论的所有要素都有助于实现这一目标。

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 **来源和参考**  

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